Представляю вашему вниманию аксиомы прибыльной торговли по уровням поддержки и сопротивления на одного из самых известных и успешных современных трейдеров — Александра Михайловича Герчика.

Лимитный покупатель «рисует» статичный уровень

А.М.Герчик: «Я торгую уровни, потому что 3/4 времени рынки проводят в рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок — как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни — это критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс трейдеры почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он не является исключением и на нем абсолютно точно также работают уровни как и на других рынках».

«Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе — это какой есть запас хода до следующего уровня».

«У нас всегда есть так называемые ключевые точки . Около них идет основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество».

«Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не использую волны Вульфа , уровни Мюррея , углы Ганна и т.д. и т.п. На моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие лимитного покупателя или продавца».

«Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки покупаем, ниже полосочки — продаем «.

«Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать… но против вас».

«При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную точку входа, то получаем преемущество перед рынком».

«Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи , вы сделаете вывод «что-то там не то», и будет менять свой подход. Когда вы торгуете уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно придумать».

«Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всё знает. Но, к сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на платных семинарах».

«Есть две основных ошибки начинающих . Первая : вы пытаетесь торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая : попытка учитывать всё, что только можно. Нужно научиться чему-то одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и акции, и золото, и форекс, и натуральный газ — уровни везде одинаково хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока — покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении работает».

«Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой показатель ATR (average true range) , что есть среднестатическое движение эмитента за определенный промежуток времени . Если вы видите, что за определенный промежуток времени среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть середнячком — учитывать ATR». (В торгово-аналитических программах ATR является стандартным индикатором).

«Самое главное — к чему-то привязать точку входа. К чему-то твердому, не пустому».

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

• Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
• Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
• Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
• Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
• Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
• Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

1. Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.





2. Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
3. Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.





4. Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
5. Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.





6. Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
7. Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.





8. Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.

А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.

Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?

Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.

Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.

Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.

Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.

Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.

ТС «Ложный пробой»

• Тип тактики — трейдинг от уровней.
• Торговля – один раз в сутки.
• ТФ – один день.
• Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
• Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co

Особенности поиска уровней на графике

В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:

• БСУ – бар, который образовался уровнем.

Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.

• БПУ – бар, подтверждающий уровень.

Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.

Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.

Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.

Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.

• Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.

Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.

Трейдинг по методике А. Герчика

Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:

• Пробой уровня.
• Отскок от уровня.
• А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)

Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:

Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:

• Вычисляются мощные уровни.
• Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
• Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.

Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.

Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.

После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.

В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.

Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.

Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.

В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.

Заключение

Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.

Как известно, до 2/3 всего времени рынок находится во флете, колеблясь в районе одного уровня. Затем цена совершает рост или падение с различной интенсивностью до следующего уровня, на котором она может остановиться на некоторое время, а может сразу же развернуться и двинуться в обратном направлении. Спрогнозировать дальнейшее поведение цены достаточно точно можно по формируемым ею паттернам из свечей. Именно такой принцип анализа лежит в основе стратегии Герчика , описываемой в этой статье.

Основным идентификатором этой торговой стратегии является формирование максимальными или минимальными ценами нескольких идущих подряд свечей уровня, соответственно, сопротивления или поддержки. Как правило, достаточно такого тестирования уровня 3-мя свечами, а на открытии четвертой осуществляется вход в рынок. Поэтому одно из названий этой стратегии Герчика – «4 свеча». Она была разработана профессиональным трейдером А. Герчиком, который определил основные правила для нее.

Основополагающие принципы стратегии Герчика

Наиболее важными параметрами, которые нужно будет определить трейдеру:

• точка входа в рынок;
• уровень размещения стоп-лосса (должен быть минимальным, но не меньше 10 пунктов – определяется исходя из размера депозита и используемой системы мани-менеджмента);
• уровень размещения тейк-профита (определяется исходя из силы ценового уровня, при этом желательно, чтобы соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка было не меньше 3:1).

Сначала необходимо найти все близлежащие локальные экстремумы, возле которых происходила консолидация цены. Они служат идентификатором действия маркетмейкера, заключающегося в собирании им позиций мелких игроков для того, чтобы потом пойти против их большей части. Поэтому последующее движение рынка будет определяться маркетмейкером исходя из того, каких сделок было совершено больше (цена пойдет против большинства, оставляя их в убытке). Таким образом, следующая задача трейдера, торгующего по стратегии Герчика, заключается в определении направления, в котором двинется маркетмейкер.

Явный признак заинтересованности данным уровнем маркетмейкера – невозможность его преодоления ценой в течение нескольких раз. Количество таких ценовых отскоков от уровня и определяет его силу. При этом необходимо учитывать, что уровень является не конкретной ценой, а диапазоном шириной в несколько пунктов. Поскольку такие уровни можно считать базовыми, то еще одно распространенное название описываемой стратегии – «Базы Герчика».

Параметры для заключения сделки

Направление, в котором будет открываться сделка, определяется тем, с какой стороны цена тестировала уровень (рис. 1):

• если сверху вниз, то нужно готовиться совершить покупку;
• если снизу вверх – то продажу.

Входить в рынок следует только после трехкратного отбития цены от уровня. После закрытия такой третьей свечи на открытии четвертой осуществляется открытие позиции.

Каждая открываемая позиция сопровождается установкой стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс целесообразно размещать на несколько пунктов выше (ниже) тестируемого уровня при продаже (покупке). Количество пунктов, разделяющих уровни входа в рынок и установки стоп-лосса, используется для расчета уровня установки тейк-профита:

• если цена отбилась от тестируемого уровня только 3 раза, то ТП размещается в 3 раза дальше, чем СЛ;
• если отбитие цены происходило 4÷5 раз, то ТП размещается в 4 раза дальше, чем СЛ;
• если же цена отскакивала от базового уровня 6 раз и более, то ТП можно разместить в 5 раз дальше от уровня входа, чем СЛ.

Примеры использования торговой системы Герчика

Исходя из вышеописанных правил, на рис. 2 приведены примеры открытия прибыльных сделок на покупку актива. Сначала цена 4 раза тестирует поддержку (синяя линия), после чего на открытии следующей свечи производится:

• вход в рынок (желтая линия);
• установка стоп-лосса под уровнем поддержки (красная линия);
• установка тейк-профита (зеленая линия) с отношением к размеру стоп-лосса– 4:1.

Следующую поддержку цена тестирует 3 раза, поэтому отношение размера тейк-профита к стоп-лоссу принимается равным 3:1.

А на рис. 3 указаны условия, благоприятные для открытия прибыльных коротких позиций. Сначала цена 7 раз пытается пробить сопротивление, поэтому отношение уровня тейк-профита к уровню стоп-лосса выбирается равным 5:1. Во второй сделке цена трижды тестирует сопротивление, поэтому отношение стоп-лосса к тейк-профиту выбирается равным 1:3.

Благодаря в разы большему тейк-профиту, чем стоп-лосс, потери даже от 10 идущих последовательно убыточных сделок полностью компенсируют 2÷3 прибыльных сделки. При этом следует быть внимательным и не входить в рынок, если размер стоп-лосса превышает 1÷3% от размера депозита.

Например, на рис. 4 показано, что после трехкратного тестирования сопротивления 4-ая свеча открылась на значительном расстоянии от тестируемого уровня. Поэтому при заключении сделки по этому сигналу пришлось бы установить очень широкий стоп-лосс, при котором достижение даже трехкратного тейк-профита довольно сомнительно. В таких случаях лучше воздержаться от входа в рынок.

Смотри видео по стратегии Герчика

Торговый алгоритм трейдера — записанная пошагово схема ведения торговли в течении рабочего дня. Важный инструмент для каждого успешного трейдера, благодаря которому удается соблюдать торговую дисциплину и следовать четко проработанной торговой стратегии. На сайте уже были опубликованы готовые алгоритмы трейдеров:

но в этот раз публикуется алгоритм, который ищут многие трейдеры, как фондового рынка так и рынка FOREX — это

алгоритм Герчика:

Расписание рабочего дня:

1. 07:00 – Начало рабочего дня.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
10. 04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
11. 07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

• Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
• Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
• Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
• Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

• Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
• Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
• На ресурсе www.bloomberg.com смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

• Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
• Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

Основные требования:

• Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются её основными торговыми площадками (не ADR)
• Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
• Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
• Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

Дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

Вспомогательные инструменты и метод:

• В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

• NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
• «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею сорговую сессию.
• «penny stocks, список дешевых акций до 10$
• «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
• «NASDAQ», сюда входят все акции торгуемые на Nasdaq подходящие под основные требования.
• «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
• «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance

Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что ещё лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.

Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.

Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.

На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

Составив окончательный список, отчерчиваю на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

• Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
• Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

• Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.
• Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
• В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
• Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию)в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
• Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным , как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.

• У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
• При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
• Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

Важно!

• направление акции (тренд)
• где кто покупает и как агрессивно
• где кто продает и как агрессивно
• что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот

Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.

Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.

Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.

Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.

Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.

При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.

Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь , закрываю позицию по market.

Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.

Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

• наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
• по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
• смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
• следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли ¼. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2...3с от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.

Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

• Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
• В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

• Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

• Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
• Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
• Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
• На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
• Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
• Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
• Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

• Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
• Все наблюдения за день записываю в блокнот.
• Заполняю психологический и технический дневники.